东北证券固定收益部门量化组实习

无地自容

简介：        

我们是东北证券固定收益部门，目前部门管理自营管理规模百亿级别。诚聘量化研究员实习生。

工作内容

1. 对国内证券和衍生品数据进行整理和分析，协助投资经理进行量化策略开发所涉及的必要工作；

2. 根据对应课题实现量化研究；

3. 提供统一公网研究环境，包含相关金融市场数据快速获取和回测。

能力要求

1. 数学，金融，计算机等背景均可，良好的数理统计功底和逻辑思维能力；  

2. 对国内金融市场数据研究分析，统计计量，因子交易策略和机器学习等领域有强烈的兴趣；  

3. 熟悉使用Python数据分析，熟练使用numpy/pandas；

4. 每周实习4天以上。

满足下面条件之一优先：  

1. 熟练使用statsmodels/scipy和常用计量统计知识；

2. 熟练常见机器学习原理。熟练使用sklearn,keras,tensorflow,xgboost,pytorch之一；

3. 对利率债做市，商品期货基本面，商品期货中高频，股票多因子或股票日内等交易策略之一有一定认识；  

4. 稳定实习4个月以上优先；研一、研二（非毕业学年）或大四保研优先。

工作地点：金融街 恒奥中心

有意者请简历到：intern@debugo.com